1. تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو

علیرضا رعیتی شوازی؛ قاسم بولو؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10645

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است که مدلی جهت سنجش سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی پرتفوی در بورساوراق بهادار تهران ارائه و پایداری آن به روش شبیه سازی تحلیل گردد. پس از معرفی کلی مدل مقاله در بخشابتدایی مقاله و مقایسه احتمال سرایت و احتمال توزیع سرایت داده های دو مقطع زمانی، به دلیل ماهیت پژوهش)استفاده از داده در یک مقطع زمانی و همچنین عدم ...  بیشتر