نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• محمد رضا مهربان پور ¹
• محمد مهدی نادری نورعینی ²
• عفت اینالو ²
• الهام اشعری ¹

¹ پردیس فارابی دانشگاه تهران

² دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در دهه‌های اخیر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری پیداکرده است. لازمه رشد اقتصادی، وجود نظام‌های تأمین مالی برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. نظام‌های تامین مالی می‌توانند با تمرکز منابع و وجوه محدود برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم، رشد اقتصادی کشورها را سهل‌تر نمایند. با عنایت به نقش پررنگ بانک‌ها در نظام‌های تامین مالی و تاثیر قابل ملاحظه سودآوری بانک‌ها بر فعالیت آن‌ها، مطالعه عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شایان ذکر است سودآوری بیشتر بانک‌ها نه‌تنها به بانک‌ها اجازه ایجاد وجوه برای اعطای اعتبارات بیشتر را می‌دهد بلکه سرمایه‌گذاری در محیط‌های پر ریسک را برای سیاست‌گذاران بانک‌ها آسان می‌کند. با توجه به توضیحات مطروحه در این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سودآوری بانک‌ها پرداخته شده است. شایان ذکر است از متغیر بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار سودآوری استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 15 بانک برای دوره 10 ساله از 1384 تا 1393 می باشد. همچنین از مدل رگرسیونی خطی به صورت ترکیبی بهره گرفته شده است. بر اساس تحقیقات انجام‌شده عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروه اول شامل معیارهای مختص به هر بانک است و گروه دوم معیارها شامل فاکتورهای مربوط به ساختار صنعت و محیط کلان اقتصادی می‌باشد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می‌دهد ساختار دارایی‌ها، تنوع درآمدی، رشد اقتصادی و تورم با سودآوری بانک‌ها رابطه مثبت داشته در حالی که تمرکز سرمایه، ساختار مالی، اندازه، رقابت بانکی و نرخ بهره با سودآوری رابطه منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

• سودآوری بانک‌ها
• بازده حقوق صاحبان سهام
• عوامل سودآوری مختص هر بانک
• معیارهای سودآوری مربوط به صنعت و اقتصاد

عنوان مقاله [English]

Influencing Factors on Bank Profitability

چکیده [English]

In the recent decades, in developing countries, economic growth has been so important. Existence of a well-function financing systems is crucial for investment in different parts of economy. Financing systems can facilitate countries economic growth, by concentrating, scarce resources and funds for large investments. Due to key role of banks on financing systems and significant effect of profitability on operation of them, studying about influencing factor on banks profitability has so importance. It’s worthwhile to note, greater profitability not only allows the bank to create funds to grant greater credits but also facilitates investment on risky environment for regulators of banks. Due to the provided explanation, in this research, influencing factors on banks profitability was investigated. It’s also worthwhile to note, Return on Equity (ROE) was used as the index of profitability. Sample of study encompasses 15 banks in the period of 2006-2015 for 10 years. Liner regression model with combination approach was used. Based on literature, influencing factors are divided in two groups: The first group encompasses bank-specific factors and the second one encompasses factors related to industry structure and macro-economic environment. Results indicated that assets structure, revenue diversification, economic growth and inflation have positive relation with bank profitability while capitalization, financial structure, size, bank competition and interest rate have negative relation with bank profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

• Bank profitability
• ROE
• Bank-specific factors
• Industry structure and Macro-economic environment