نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• زهرا جعفری ¹
• رحیم بنابی قدیم ²
• رسول عبدی ³

¹ دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مالی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

² استادیار گروه حسابداری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

³ دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی براساس مقایسه‌ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری در سطح بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه می‌باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و کاربردی تلقی می‌شود. به این صورت که ابتدا از طریق فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی جهت ارزیابی بانک‌های پذیرفته شده اقدام می‌شود. سپس با اتکاء به دو الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری و استخراج داده‌های مرتبط با معیارهای شناسایی شده در حد فاصل سال‌های 1397 تا 1401، تلاش می‌شود تا نقطه‌ی بهینه‌ی مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شوند. در این فرآیند از طبق بسط معادلات ریاضی هریک از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و کدهای دستوری نرم‌افزار متلب، نسبت به پاسخ به سوال‌های پژوهش اقدام لازم صورت می‌گیرد. نتایج مطالعه نشان داد، هر دو الگوریتم فرا ابتکاری مورد استفاده در این مطالعه، دارای قابلیت لازم برای تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. اما براساس ضرایب آزمون ویلکاکسون، الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، از دقت بالاتری برای پیش‌بینی کارکردِ معیارهای شناسایی شده در تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک‌های پذیرفته شده برخوردار می‌باشد. همچنین مشخص گردید که مهمترین معیار مؤثر در تقویت تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک‌ها، گردش نقدینگی در الگوریتم گرگ خاکستری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

• الگوریتم فرا ابتکاری
• یکپارچگی ثبات مالی
• مطلوبیت کارایی بانک‌ها

موضوعات

• نرم افزارها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effective Criteria on the Desirability of Financial Stability Integration based on the Comparison of Metaheuristic Algorithms: Case Study of Banks Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

• Zahra Jafari ¹
• Rahim Bonabi Ghadim ²
• Rasoul Abdi ³

¹ PhD student, Department of Financial Engineering, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

² Assistant Prof in Accounting, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

³ Associate Prof of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is evaluation of effective criteria on the desirability of financial stability integration based on the comparison of metaheuristic algorithms banks listed in Tehran Stock Exchange. This study is considered to be a combined and applied methodology. In this way, firstly, through the systematic content screening process, the effective criteria on the desirability of financial stability integration are used to evaluate banks listed in Tehran Stock Exchange. Then, relying on the two algorithms of Particle Swarm Optimization and Gray Wolf and extracting data related to the criteria identified between 2017 and 2018 effort is made to determine the optimal point of desirability of financial stability integration of banks listed in Tehran Stock Exchange. In this process, according to the expansion of the mathematical equations of each Metaheuristic Algorithms and the command codes of the MATLAB software, necessary action is taken to answer the research questions. The results of the study showed that both innovative algorithms used in this study have the necessary capability to determine the desirability of the financial stability of banks listed in Tehran Stock Exchange. But based on the Wilcoxon Signed-Rank Test coefficients, the gray wolf algorithm is more accurate than the particle swarm optimization algorithm for predicting the function of the identified criteria in determining the desirability of financial stability of banks listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

• Metaheuristic Algorithms
• Financial Stability Integration
• The Desirability of Banks'
• Efficiency