چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام

محسن خوش طینت؛ ولی اله نادی قمی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1388، ، صفحه 53-85

چکیده
  بسیاری از محققان علوم مالی ناتوانی مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها و فرضیه بازار کارآ در توجیه الگوی های قابل پیش بینی بازده، بی نظمی های مشاهده شده و قیمت گذاری غلط اوراق بهادار را در فرض عقلانیت کامل کارگزاران اقتصادی و فرض عدم وجود فرصت های آربیتراژی در بازار میدانند. بر اساس این مفروضات، این احتمال که افراد مرتکب اشتباه شوند ...  بیشتر