رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک ANP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار و مدیر گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/qjma.2019.10646

چکیده

توجه به حجم بالای گردش مالی صنعت بیمه ، نقش سرمایه شرکت های بیمه و تعداد آنها در بورس بسیار مهم می
باشد.از آنجا که هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاریشان
است، اگر شرکت در ایجاد ارزش موفق باشد نه تنهاسرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت ها بلکه در سطح وسیعتر،
جامعه از ایجاد ارزش بهره مندخواهد شد . هدف تحقیق حاضررتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتهای بیمه
با استفاده از تکنیک ANP فازی میباشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه فعالان شرکت های بیمه ای فعال در
بورس و فرابورس و نیز متخصصان سازمان بورس تهران می باشد. در این تحقیق، سعی گردید تا بیشتر متخصصان
سازمان بورس در امور بیمه و نیز تعدادی از مدیران شرکت های بیمه ای انتخاب گردند و حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران تعداد 35 نفر میباشد. در پاسخ به این سئوال که ارزیابی و رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی
شرکتهای بیمه در ایران و میزان اهمیت هریک از این مولفه ها به چه صورت می باشد، پس از انجام تجزیه و تحلیل ها
با استفاده از تکنیک ANP فازی مشخص گردید که به ترتیب بهره وری سرمایه در رتبه نخست و سپس کیفیت
دارایی ، ایفای تعهدات ، نقدینگی ، کیفیت مدیریت ، حساسیت به خطرات بازار ، کیفیت سود ، بهره وری عملیاتی و
ساختار و کفایت سرمایه در رتبه های بعدی قرار دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Variables Affecting Efficiency of Insurance Companies by Using Fuzzy ANP

نویسندگان [English]

  • Nahid Feizabadi Farahani 1
  • mohammad ali dehghan dehnavi 2
  • Yahya Hassas Yeganeh 3
  • Meysam Amiri 4
1 Ph. D Student of Financial Management of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 professor of finance and banking department of allame tabatabaei university
3 Professor of Accounting Department of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Finance and Banking Department of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the high volume of insurance industry turnover, the role of the capital of insurance companies and their number in the stock exchange is very important. Since the investors' goal of investing in each company is to generate returns in line with their investment, if the company contributes to the creation of value, Success will benefit not only the homeowners of the company but also the wider community. The purpose of the present research is to evaluate the variables affecting the performance of insurance companies using the fuzzy ANP technique. The statistical population of this study includes all active members of insurance companies active in the stock exchange and OTC, as well as experts of Tehran Stock Exchange. In this research, we tried to select the majority of experts in the Insurance Organization and some of the managers of insurance companies, and the sample size is 35 people using the Cochran formula. After analyzing, using a specific fuzzy ANP technique Which ranked first in terms of capital productivity, then asset quality, liabilities, liquidity, management quality, market risk sensitivity, profitability, operational efficiency, and capital structure and capital adequacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • insurance industry of Iran
  • Fuzzy ANP technique
آقازاده، هاشم؛ عباسی بنی، فاطمه ( 1395 )، " اثر رقابت بر رفاه بیمه­گذاران و ریسک بیمه­گران"، تحقیقات مالی، دوره 18، شماره 2، صص 218-201

حقیقت منفرد، جلال؛ رضایی، آزاده؛ (1390)، "ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری بر مبنای فرآیند تحلیل شبکه فازی"، فصلنامه مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، دوره 4، شماره 16، صص 38-7.

دقیقی اصلی، علیرضا؛ پریزادی، عیسی؛ طیار، شاهین ( 1392 )، " اولویت بندی سیستم­های مختلف نظارت بر توانگری شرکت­های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) "، پژوهشنامهبیمه، شماره 109، صص 32-1

سلیمانی امیری، غلامرضا؛ عباس­زاده، سمانه؛ احدی دولت سرا، راحله (1389)، "بررسی و تعیین کارایی بانکهای دولتی و خصوصی و عوامل موثر بر کارایی آنها"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 28، صص 188-163

شهیکی تاش، محمدنبی؛ یعقوبی، نورمحمد (1393) "ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه­ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست نمایی (MLE)"، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 18، شماره1، صص 125-101

صحت، سعید؛ شریعت پناهی، سیدمجید؛ مسافری راد، فراز (1390)، " رابطه بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 32، صص 140-121

علیرضایی، محمد رضا؛ چراغعلی، زهرا؛ رخشان، فاطمه ( 1395 )، " اندازه­گیری کارایی شرکت­های بیمۀ منتخب با استفاده از مدل­های دومرحله­ای همراه با تحلیل پنجره­ای در تحلیل پوششی داده­ها "، پژوهشنامهبیمه، شماره 124، صص 24-1

Altoé, A. V., da Costa Jr, N., Lopes, A. L. M., Veloso, T. R. M., & Saurin, V. (2017). “Technical efficiency and financial performance in the Brazilian distribution service operators”. Socio-Economic Planning Sciences, 59, 79–92.

Aggarwal, A , Kapoor, N., and Gupta, A. (2013). “Health insurance: innovations and challenges ahead”. Global Journal of Management and Business Studies, 3, 475-479

Bitar, M., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2018). “The effect of capital ratios on the risk, efficiency and profitability of banks: Evidence from OECD countries”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 53, 227–262.

Chen, Z., Matousek, R., & Wanke, P. (2018). “Chinese bank efficiency during the global financial crisis: A combined approach using satisficing DEA and Support Vector Machines”. The North American Journal of Economics and Finance, 43, 71–86.

Chuang, C.-H., Jackson, S. E., & Jiang, Y. (2013). “Can Knowledge-Intensive Teamwork Be Managed? Examining the Roles of HRM Systems, Leadership, and Tacit Knowledge”. Journal of Management, 42(2), 524–554.

Degl’Innocenti, M., Matousek, R., Sevic, Z., & Tzeremes, N. G. (2017). “Bank efficiency and financial centres: Does geographical location matter?”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 46, 188–198.

Delen, D., Kuzey, C., & Uyar, A. (2013). “Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach”. Expert Systems with Applications, 40(10), 3970–3983.

Kao, C., and Liu, S. (2000). “Data envelopment analysis with missing data: an application to university libraries in Taiwan”. Journal of the Operational Research Society, 51(8), 897–905.

Hwang, M. J., Shieh, J. C., & Hsieh, C. C. (2012). “Using data envelopment analysis to evaluate library electronic databases”. Journal of Educational Media and Library Science, 49(3), 343-368.

Lin, H.-F. (2009). “An application of fuzzy AHP for evaluating course website quality”. Computers & Education, 54(4), 877–888.

Ranjan, J. and Khalil, S. (2008). "Building Data Warehouse at life insurance corporation of India: a case study." International Journal of Business Innovation and Research, 2, 241–261.

Roca‐Puig, V., Beltrán‐Martín, I., Escrig‐Tena, A. B., & Carlos Bou‐Llusar, J. (2007). “Organizational commitment to employees and organizational performance”. Personnel Review, 36(6), 867–886.

Saaty, T. L. (1996). “Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process: the Organization and Prioritization of Complexity (2nd ed)”. RWS Publications.

Sevastjanov, P., & Dymova, L. (2009). “Stock screening with use of multiple criteria decision making and optimization”. Omega, 37(3), 659–671.

Shaverdi, M., Heshmati, M. R., & Ramezani, I. (2014). “Application of Fuzzy AHP Approach for Financial Performance Evaluation of Iranian Petrochemical Sector”. Procedia Computer Science, 31, 995–1004.

Shen, K.-Y., Hu, S.-K., & Tzeng, G.-H. (2017). “Financial modeling and improvement planning for the life insurance industry by using a rough knowledge based hybrid MCDM model”. Information Sciences, 375, 296–313.

Shen, K.-Y., & Tzeng, G.-H. (2014). “DRSA-based neuro-fuzzy inference systems for the financial performance prediction of commercial banks”. International Journal of Fuzzy Systems, 16 (2), 173–183.

Shih, H., & Chiang, Y. (2005). “Strategy alignment between HRM, KM, and corporate development”. International Journal of Manpower, 26(6), 582–603.

 Yang, Z. (2006). “A two-stage DEA model to evaluate the overall performance of Canadian life and health insurance companies”. Mathematical and Computer Modelling, 43(7-8), 910–919.

Zhu, K.-J., Jing, Y., & Chang, D.-Y. (1999). “A discussion on Extent Analysis Method and applications of fuzzy AHP”. European Journal of Operational Research, 116(2), 450–456.