ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز،

روح اله فرهادی؛ علی ثقفی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.1094.1061

چکیده
  مطابق با تئوری چشم‌انداز، سرمایه‌گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتار معاملاتی آن‌ها در زمان‌های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چارکی (در چارک‌های مختلف) و مدل رگرسیون خطی بتای 180 شرکت برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک‌های بالاتر افزایش ...  بیشتر