قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدره ای؛ مریم دولو

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2535

چکیده
  هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طیسال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیلداده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ...  بیشتر