%0 Journal Article %T کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و قیمت سهام %J مطالعات تجربی حسابداری مالی %I دانشگاه علامه طباطبایی %Z 2821-0166 %A البرزی, محمود %A یقوب نژاد, احمد %A مقصود, حسین %D 2008 %\ 06/21/2008 %V 6 %N 22 %P 119-137 %! کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و قیمت سهام %K پیش بینی %K شاخص بازده نقدی و قیمت (TEDPIX) %K شبکه های عصبی مصنوعی %K نظریه قیمت گذاری آربیتراژ(APT) %R %X مدل سازی پیش بینی متغیرهای مالی و اقتصادی با توجه به رفتار متغیرها، روش های گوناگونی دارد. تحقیق حاضر، چگونگی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با دو مدل آربیتراژ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت به عنوان متغیر وابسته و از اطلاعات روزانه قیمت سکه بهار آزادی، حجم معاملات کل بازار و قیمت دلار به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. برازش مدل چندعاملی مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و مدل شبکه عصبی برمبنای پرسپترون چندلایه با الگورتیم آموزش پس انتشار خطاست. نتایج به دست آمده حاکی از موفقیت دو مدل در پیش بینی شاخص بازده نقدی و قیمت و همچنین برتری عملکرد شبکه عصبی بر مدل چندعاملی است. %U https://qjma.atu.ac.ir/article_4279_be43dc8e13098b63c1f93e08db692389.pdf