تحلیل تجربی استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاری مبتنی بر بازده

. .

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 39-65

https://doi.org/10.22054/qjma.2009.6938

چکیده
  استراتژی های سرمایه گذاری بیشماری وجود دارند که داده های گذشته بازار را جهت پیش بینی روند بازدهی سهام در آینده تحلیل می نمایند. شواهد سودآوری چنین استراتژی هایی فرضیه بازار کارا را در سطح ضعیف آن رد میکند دو رویکرد جدید به سرمایه گذاری که شکل ضعیف بازار کارا را به چالش می کشد عبارتند از استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم. از بین متغیرها ...  بیشتر