پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل

حمید خالقی مقدم؛ سعید مشیری؛ کامران پاکیزه

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، ، صفحه 1-33

چکیده
  این مقاله به مقایسه صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده با مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدل های شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی به مدت 10 سال، طی دوره 1378 تا 1387، میپردازد. صحت پیش بینی این مدل ها در بورسهای مختلف با استفاده از روش ...  بیشتر